- Advertisement -

Related

Spararna gillar risk – fortsatt inflöde i aktier och hedgefonder

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Spararnas aptit på risk verkar inte avta, utan stiger i oförminskad styrka i spåren av nollräntemiljön. I en rapport från Fondbolagens förening, som citeras av Affärsvärlden/SIX, framgår att nettosparandet i aktiefonder uppgick till +8,4 miljarder kronor i februari. Det är fjärde månaden i rad med positiva nettoflöden in i aktiefonder, efter utflöden under augusti-oktober.

Det totala nettosparandet i fonder för månaden uppgick till 18,0 miljarder kronor. Det totala nettosparandet har varit positivt under de senaste 24 månaderna, med undantag för oktober 2014 då börsen rekylerade.

Blandfonder hade insättningar på 11,8 miljarder netto och obligationsfonder (långa räntefonder) såg ett nettoinflöde på 4,3 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder hade nettosparande på -7,7 respektive +1,3 miljarder.

Tabell nettosparande
————————————————————–
Månad         Aktiefonder, Mdkr   Totalt nettosparande, Mdkr
————————————————————–
Feb 15                   +8,4                 +18,0
Jan 15                    +7,2                 +14,6
Dec 14                  +18,7                +39,8
Nov 14                   +3,1                   +3,6
Okt 14                   -15,7                   -2,5
Sep 14                     -2,9                  +9,1
Aug 14                    -0,8                  +7,1
Jul 14                     +1,8                 +14,5
Jun 14                     -0,5                 +12,1
Maj 14                   +4,2                 +13,3
Apr 14                   +6,5                 +26,0

 

 

 

Bild: (c) shutterstock.com-Oleksiy Mark

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -