Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "stress"

Altor lanserar ny Private Equity-fond – flyttar hem till Sverige

Altor lanserar ny Private Equity-fond – flyttar hem till Sverige

Stockholm (HedgeNordic.com) – Den svenska private equity-firman Altor Equity Partners AB har på på rekordtid rest 2 miljarder EUR i nytt kapital till sin fjärde fond, Altor Fund IV. Investerare är till största delen amerikanska universitetsstiftelser, pensionsfonder, etc.. Nordiska investerare står för 20% av kapitalet, medan övriga investerare kommer från i princip samtliga världsdelar. En viktig nyhet med den nya[Read More...]

Avkastning oberoende av marknadens utveckling

Avkastning oberoende av marknadens utveckling

Stockholm (Investerarbrevet.se) - Fonden Monyx Genesis är framtagen för att vara ganska tråkig och leverera en jämn och stabil avkastning. Men bakom kulisserna döljer sig en annan sida. Mikael Kadri (bild), ansvarig förvaltare, berättar om en spännande förvaltningsmodell som sticker ut från mängden. – Vi är övertygade om att investerare behöver exponering mot alternativa tillgångsslag för att få en rimlig avkastning[Read More...]

by 09/06/2014 Hedgefonder nyheter
Nordiska CTAs – Fortsatt kräftgång efter svagt Q1

Nordiska CTAs – Fortsatt kräftgång efter svagt Q1

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter att ha noterat en stark avslutning på 2013 föll nordiska CTAs tillbaka betänkligt under det första kvartalet 2014. Därmed fortsätter den kräftgång som kvantitativa, modellbaserade fonder upplevt under en lång tid. NHX Managed Futures & CTA Index backade med 5,1% under perioden efter svaga noteringar i januari och mars. Relativt branschens jämförelseindex och justerat till samma volatilitet var nordiska[Read More...]

by 17/04/2014 CTA nyheter
Modified Value-at-Risk för hedgefonder

Modified Value-at-Risk för hedgefonder

Många av mina kunder använder sig av olika riskverktyg såsom stress test, scenario analys och VAR för att analysera riskerna med hedgefonder. Jag får ofta frågor av mina kunder vad är ”Modified VAR (MVAR)”?  Skall vi använda MVAR istället för VAR, när det kommer till hedgefonder? Kan två fonder med samma VAR ha olika MVAR? MVAR verkar både komplicerat och[Read More...]

Standard Life  kombinerar makro- och mikroinvesteringar

Standard Life kombinerar makro- och mikroinvesteringar

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standard Life Investments lanserar fonden Global Focused Strategies (GFS) som kombinerar investeringar i makrotillgångar med särskilt utvalda investeringar på aktie-, ränte-, fastighets- och penningmarknaderna.  GFS utgör en portfölj med absolut avkastning som syftar till att generera hög, positiv avkastning oavsett marknadsförhållanden. Fonden finns tillgänglig för institutionella investerare och har som mål att ge en avkastning på +7,5 % per[Read More...]

Hedgefondstillgångar stiger till rekordnivåer

Hedgefondstillgångar stiger till rekordnivåer

Stockholm (Hedgenordic.com) – Det totala beloppet investerat inom hedgefondindustrin steg till rekordnivåer under det fjärde kvartalet. Det avslutade ett starkt år av kapitaltillväxt, då hedgefonder rapporterade den bästa avkastningen på tre år. Det totala kapitalet ökade med 120 mdr USD under fjärde kvartalet, varav 10,5 mdr USD var nettoinflöden, till 2,63 biljoner USD vilket var rekord för sjätte kvartalet i[Read More...]

Nordic managers ahead of global peers – NHX vs HFRX

Nordic managers ahead of global peers – NHX vs HFRX

Stockholm (HedgeNordic.com) – The Nordic Hedge Index, NHX,  supported by gains in all substrategies, advanced by 0,97% in December to lock in its strongest annual gains since its record year in 2009 (+14,95%) to finish 2013 7,43% higher. The index value of 152,6 represents an all time high for NHX. HedgeNordic will be publishing a comprehensive and in depth report on[Read More...]

Joakim Agerback - Romaesco

Romanesco ny konstituent i Nordic Hedge Index

Stockholm (HedgeNordic.com) – Från och med januari 2014 finns Romanesco Capital Management och deras Persistence Program med som en konstituent i Nordic Hedge Index (NHX). Romanesco kommer adderas till underkategorin Managed Futures/CTA. Romanesco handlar en kortsiktig systematisk strategi och finns sedan mars 2013 att tillgå på Deutsche Banks managed account plattform DB Select. Även om bolaget är registrerat i Nederländerna[Read More...]

by 10/01/2014 CTA nyheter
Globala investerare visar återigen intresse för Europeiska long/short strategier

Globala investerare visar återigen intresse för Europeiska long/short strategier

London (HedgeNordic.com) – Europeiska long/short förvaltare ser återigen förnyat intresse från globala investerare som har en undervikt mot strategin, enligt Deutsche Banks Hedge Fund Capital Group. Medianfonden avkastade 1.11% i September, vilket hämtade tillbaka förlusterna från Augusti. Globalt sett ledde aktiestrategierna avkastningen under September (medianfonden för tillväxtmarknadsaktier avkastade 2.64% och medianaktiefonden 1.90%) följt av Event Driven där medianfonden som hade en avkastning[Read More...]

by 06/11/2013 Hedgefonder nyheter
Tvärstopp för CTAs i maj och juni

Tvärstopp för CTAs i maj och juni

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter ett lovande första kvartal med ihållande marknadstrender i såväl aktier som valutor fortsatte CTAs att prestera väl under april månad; därefter blev det tvärstopp. Under maj och juni föll en övervägande del av Managed Futures förvaltarna tillbaka kraftigt, i vissa fall blev fallen så omfattande att årets upparbetade vinster omvandlades till förluster för helåret 2013. Bakgrunden[Read More...]

by 16/07/2013 CTA nyheter, NHX
Hedge Fund Dud

AIFMD – what will it entail for the hedge fund industry and its risk management?

Stockholm (HedgeFonder.nu) – On July the 22nd 2013, the Alternative Investments Fund Managers Directive (AIFMD) will come into effect in Sweden. Hedge funds, both domestic and foreign ones, will have one year to comply. How will this affect the Nordic Hedge Fund industry, where Sweden accounts for 69% of all such funds with a total AUM of 356 MSEK? Legislation[Read More...]

by 09/04/2013 News in English
Hedgefondåret 2012: Totala tillgångarna växte till 1.780 miljarder USD

Hedgefondåret 2012: Totala tillgångarna växte till 1.780 miljarder USD

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter att hedgefonder startade året 2012 på ett starkt sätt med en uppgång på 4,16% under de två första månaderna, fick man sedan fyra månader i rad med negativ avkastning. Avkastningen kom tillbaka under andra halvåret, då hedgefonder steg med 3,92% tack vare att de globala marknaderna gick starkt till följd av positiva uttalanden från regeringar runt[Read More...]

by 25/02/2013 Hedgefonder nyheter
Bild: (c) shutterstock---Nagy Bagoly Arpad

Aktieflöden överträffar obligationer för första gången på nästan två år

Stockholm (HedgeFonder.nu) – För första gången sedan början på 2011 överträffade allokeringen till aktier obligationsallokeringen i december 2012, enligt Deutsche Bank. Medan fondförvaltare förblev obenägna att ta på sig mer risk var investerare “risk-on” inför USA:s s.k. fiskala stup.  De senaste sex veckorna var inflödet till aktier $42 miljarder och översteg därmed obligationsinflöden med $28 miljarder. I kölvattnet av det[Read More...]

by 31/01/2013 Hedgefonder nyheter
Alternativa investeringar avslutade 2012 positivt

Alternativa investeringar avslutade 2012 positivt

London (HedgeFonder.nu) – Lyxor Hedge Fund Index avkastade 3,1% under 2012 då hedgefonder drog nytta av ett mer positivt makronyhetsflöde. Under året hade 11 av 14 av Lyxor Strategy Indices positiv avkastning och tre, eller 20%,  lyckades med tvåsiffriga resultat: Long/Short Credit Arbitrage Index (+12.1%), Long/Short Equity Long Bias (+11.2%) och Fixed Income Arbitrage (+10.5%). Under december avkastade indexet +1.1%[Read More...]

by 22/01/2013 Hedgefonder nyheter
AIMA och Deutsche Bank: Aktiv riskahantering ett måste i volatil miljö

AIMA och Deutsche Bank: Aktiv riskahantering ett måste i volatil miljö

London (HedgeFonder.nu) – Enligt den nyligen publicerade guiden om hedgefonder för institutionella investerare utgör den alltmer volatila investeringsmiljön en grund för ökat intresse i hedgefonder och aktiv rikshantering. Den nya guiden om hedgefonder, som publiceras gemensamt av Alternative Investment Management Association (AIMA), den globala hedgefondsföreningen och Deutsche Bank, beskriver hur den volatila miljön driver ett allt större behov av aktiv[Read More...]

by 06/12/2012 Hedgefonder nyheter
Deutsche Bank: Investerare fortsatt intresserade av krediprodukter

Deutsche Bank: Investerare fortsatt intresserade av krediprodukter

London (HedgeFonder.nu) – Olika kreditstrategier fortsätter att intressera investerare globalt men särskilt intresse finns för strukturerade kreditprodukter. Enligt en analys från Deutsche Banks Global Markets Strategy Research-avdelning, ser många investerare kreditmarknaderna som intressanta, trots att de ’enkla pengarna’ redan tjänats, eftersom de anser att det finns fortfarande fickor av ineffektivitet som kompetenta hedgefondförvaltare bör kunna utnyttja och därmed generera alfa.[Read More...]

by 15/10/2012 Hedgefonder nyheter
FI: Solvenssen ökade livföretagen H1

FI: Solvenssen ökade livföretagen H1

FI: SOLVENSEN ÖKADE I LIVFÖRETAGEN 1H STOCKHOLM (Direkt) Inget försäkringsföretag rapporterade en solvenskvot under 1 per den 30 juni 2012. Det skriver Finansinspektionen i sin Försäkringsbarometer för första halvåret. Livförsäkringsföretagens solvenskvoter har ökat något jämfört med årsskiftet 2011. För skadeförsäkringsföretagen var solvenskvoterna relativt oförändrade vid halvårsskiftet jämfört med förra årsskiftet. Livförsäkringsföretagens krav på eget kapital ökade under första halvåret 2012, enligt FI:s stresstest över försäkringsföretag, trafikljuset. Kapitalbuffertarna gick också upp[Read More...]

by 27/09/2012 Marknad