Atlant Fonder

Post Tagged with: "Sharpe-kvot"

Patrik Brummer

Patrik Brummer och Klaus Jäntti summerar 2013

Stockholm (Hedgenordic.com) – När Brummer & Partners ordförande Patrik Brummer och VD Klaus Jäntti publicerar en summering av verksamhetsåret 2013, kan man se tillbaka på ett år med flera stora framgångar, förvaltningsmässigt, bland singelstrategifonderna inom gruppen. Det samlade förvaltningsresultat avspeglas i fonden Brummer Multi-Strategy (BMS), som under 2013 steg med 9,4%, vilket överstiger den genomsnittliga årsavkastningen sedan fondens start som[Read More...]

Nektar summerar 2013: ”-Ett år med medioker avkastning”

Nektar summerar 2013: ”-Ett år med medioker avkastning”

Stockholm (Hedgenordic.com) – När den ansvarige förvaltaren för en av Brummer-gruppens hörnpelare sammanfattar året som gick och spår framtiden, så brukar det vara värt att läsa vad han har att säga. Kent Janér har som ansvarig förvaltare för fonden Nektar manövrerat en verksamhet som växt avsevärt sedan starten 1 januari 1998. Det förvaltade kapitalet uppgick till cirka 31 miljarder SEK[Read More...]

Brummer Zenit:  stabilt år avslutades i positiv anda

Brummer Zenit: stabilt år avslutades i positiv anda

London (HedgeNordic.com) - Brummers Zenitfond avkastade 3.53% under helåret 2013 och avslutade året med ytterligare ett positivt kvartal med en avkastning på 1.5% då börsernas starka utveckling forsatte. Fonden hade tre positiva kvartal under året. Fondens ackumulerade avkastning sedan startdatum den 1 juli 1996 uppgår till 1 143.44%, vilket motsvarar 15.48% årlig avkastning. Sharpe-kvoten för motsvarande period är 1.06. Zenits fondförmögenhet[Read More...]

by 27/01/2014 Hedgefonder nyheter
Standardavvikelse – vad är det ?

Standardavvikelse – vad är det ?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som säger något om spridningen hos en datamängd kring dess medelvärde och beräknas enligt, a Standardavvikelsen blir större om avståndet till medelvärdet ökar. Eftersom avståndet till medelvärdet mäts i kvadrat, så görs ingen skillnad om enskilda observationer är större eller mindre än medelvärdet. I finansiell teori och risk analys så har standardavvikelsen[Read More...]

Risk timing – om du kan mäta risk, så kan du kontrollera den

Risk timing – om du kan mäta risk, så kan du kontrollera den

Stockholm (HedgeNordic.com) – Jag fick möjligheten att intervjua William F Shadwick, som tillsammans med Ana Cascon utvecklat matematiken till Omega funktionen och nya statistiska metoder speciellt designade för att mäta risk på den finansiella marknaden. De har bland annat blivit premierade IMCA Journalism Award 2007 för sin artikel ”The CS Character and Limitations of the Sharpe Ratio” och med IMCA[Read More...]

Vad är du beredd att betala för?

Vad är du beredd att betala för?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Under den finansiella krisen 2008 och 2009 såg många investerare sina ”diversifierade” portföljer minska kraftigt i värde p g a stora nedgångar på aktiemarkanden med kraftigt stigande volatilitet som följd och högre korrelation mellan olika tillgångsslag. Diversifieringen var borta när den som bäst behövdes. Många investerare har efter detta ifrågasätt sina portföljkonstruktioner, metoderna för hur man mäter[Read More...]

Har du hört talas om Grand Haven Capital..?

Har du hört talas om Grand Haven Capital..?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Som skribent inom området hedgefonder borde vi förmodligen ha koll på vilka fonder som verkar på den nordiska marknaden, men vi har upptäckt en förvaltare som lyckats flyga under vår radar – Grand Haven Capital. Fondbolaget, som är baserat i Zürich men som har sitt förvaltarfokus på norden och norra Europa, förvaltar två fonder: fonden Grand Haven[Read More...]

by 28/08/2013 Hedgefonder nyheter
Asgard räntefond –  Fondförvaltning i gudarnas sfär

Asgard räntefond – Fondförvaltning i gudarnas sfär

London (HedgeFonder.nu) – I den nordiska mytologin är Asgard gudarnas sfär och hem som styrs av Oden och hans hustru Frigg. Tittar man på avkastningen i Asgard räntefond under de senaste åren och månaderna, ser det onekligen ut som om de möjligen har gudomliga krafter till sin hjälp. Sanningen är dock betydligt mer sekulär och Morten Mathiesen (bild), VD på[Read More...]

Intervju med fond i hedgefondförvaltaren Merrant

Intervju med fond i hedgefondförvaltaren Merrant

Stockholm (HedgeFonder.nu) – För över ett år sedan publicerade vi en artikel här på hedgenordic.com med titeln ”Merrant fortsätter att imponera“. Under 2012 fortsatte berättelsen med tolv positiva månader och en nettoavkastning på 6,13%. Den Stockholmsbaserade fond-av-hedgefonder förvaltar en koncentrerad portfölj med mycket låg volatilitet (1,5%) sedan augusti 2009. Vi har följt fonden på nära håll och tog deras två[Read More...]

by 11/04/2013 Intervjuer
Blandad utveckling för Brummer-fonder i september

Blandad utveckling för Brummer-fonder i september

Stockholm (HedgeFonder.nu) – September månad blev en blandad kompott för Brummer & Partners hedgefonder. Och vi känner igen mönstret från tidigare i år: tidigare högpresterare går trögt, nykomlingar kämpar i motvind, trotjänare fortsätter leverera och någon nyuppvaknad håller tempot uppe. Och Lynx fortsätter berg-och-dalbanan… Den tidigare så framgångsrika fonden Futuris hade en jobbig månad i september och tappade ytterligare 1,48%,[Read More...]

by 09/10/2012 Marknad
Brummer Multi-Strategy summerar första halvåret 2012

Brummer Multi-Strategy summerar första halvåret 2012

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer Multi-Strategy (BMS) summerar årets första sex månader av 2012 i fondens halvårsrapport. Där konstaterar förvaltarna att marknaderna präglats av stor osäkerhet runt den europeiska skuldkrisen och turbulensen runt euron. I rapporten konstaterar bolaget dock att “Brummer Multi-Strategy under årets första halvår har haft en avkastning på 2,1 procent vilket överträffar såväl HFR:s index för fond-i-fonder som gick upp[Read More...]

by 11/09/2012 Hedgefonder nyheter
Catellas företagsobligationsfond börjar leverera

Catellas företagsobligationsfond börjar leverera

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter två år med avkastning nära noll för Catellas Nordic Opportunities Fixed Income Fund, har man under 2012 fått en mycket ljusare start. Fonden, som lanserades i december 2010, har stigit med 1,26% i juli (OMRX T Bill 0,09%) vilket gör att den ackumulerade avkastningen för året är 5,83% (0,81% för OMRX T Bill). Den senare delen[Read More...]

by 14/08/2012 Hedgefonder nyheter
Uppdatering av Catella Hedgefond och några tankar om riskjusterad avkastning

Uppdatering av Catella Hedgefond och några tankar om riskjusterad avkastning

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När vi granskar förvaltares resultat utifrån den senaste månadsrapporten som avslutar det första halvåret 2012, kan vi konstatera att vi funnit ett perfekt exempel på hur viktigt det är att bedöma avkastningen i relation till den risk förvaltaren tagit för att uppnå resultatet.  Catella Hedgefond stängde böckerna för juni med en förlust på -0,47%, vilket gör att[Read More...]

by 13/07/2012 Hedgefonder nyheter
Månadsuppdatering av SEBs hedgefonder

Månadsuppdatering av SEBs hedgefonder

 Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEB True Market Neutral förlorade -0,24% i maj, vilket reducerar den ackumulerade årsavkastningen under 2012 till +0,58%. Sedan fondens start 2008 uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 3,7% till en standardavvikelse på 2%. HFR Equity Market Neutral Index gav som jämförelse -1,2% i avkastning under samma period, med en standardavvikelse på 4,7%. Sharpe-kvoten för SEB True Market[Read More...]

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Bland SEB:s alternativa investeringsprodukter är ett team om fem personer, lett av Stefan Daberius, fokuserat på räntemarknaden i sin hedgefondstrategi. Teamet förvaltar två fonder, SEB Räntehedge Alpha och SEB Hedge Fixed Income. Ursprunget till fonderna går tillbaka till 2001 och deras historik visar endast ett negativt år (2009: -1,92%). Sammanlagt har de två fonderna ungefär 8 miljarder[Read More...]

by 21/05/2012 Hedgefonder nyheter, Intervjuer
Inge Heydorn - Thyra Hedge

Intervju med Inge Heydorn – Thyra Hedge Vinner HFM Awards

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Thyra Hedge är en svenskförvaltad hedgefond med inriktning mot lång/kort aktier inom fokusområdet informationsteknologi. Förvaltaren identifierar typiskt sett 4-5 investeringsteman inom teknologisektorn, där man med hjälp av omfattande fundamental analys söker investeringar som är under- eller övervärderade inom respektive tema, vilket vanligen motsvaras av 15-20 kärninnehav. Sedan starten i november 2006 har fonden visat positiv avkastning varje[Read More...]

by 09/04/2012 Hedgefonder nyheter, Intervjuer

Stark februari för Catella Nordic Long/Short

Stockholm (Hedgefonder.nu) – Efter i princip oförändrat resultat under januari, har fondförvaltarna Jonas Wikström och Sven Thorén på Catellas aktiehedgefond Nordic Long/Short Equity Fund verkligen något att visa upp efter den korta inledningen av förvaltningsåret. Februari 2012 avslutades med det bästa månatliga resultatet sedan fondens start, uppgående till +2,41%. På den enskilt bästa dagen som fonden sett (15 februari) sedan[Read More...]

by 12/03/2012 Hedgefonder nyheter
Intervju med CTA Lundmark Aktiv Trend

Intervju med CTA Lundmark Aktiv Trend

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vid utgången av 2011 beräknar BarclayHedge att det totala värdet för tillgångar under förvaltning globalt inom trendföljande Managed Futures-fonder/CTA motsvarar 315 miljarder USD, varav den största delen, 260 miljarder USD, förvaltas av helt systematiska fondförvaltare. Med en volym runt två biljoner USD placerat globalt inom hedgefonder (BarclayHedge: Single Managers motsvarar 1640 miljarder USD och Fond-i-fonder 510 miljarder[Read More...]

by 09/03/2012 CTA nyheter, Intervjuer
Intervju med Sten Berggren – förvaltare av Sentat Event Driven Fund

Intervju med Sten Berggren – förvaltare av Sentat Event Driven Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Nyligen publicerade vi en uppdatering om hedgefonden Sentat Event Driven. Fonden lanserades i december 2010 och har därmed precis avslutat sitt första hela kalenderår med en totalavkastningen för 2011 om +11,4%, under ett år när MSCI Nordic minskade med hela -17,1% och HFI Event Driven Index (Europa) förlorade -2,1% av sitt värde. Detta resultat, rankar fonden som[Read More...]

by 24/02/2012 Intervjuer
Det sanna värdet av historisk avkastning

Det sanna värdet av historisk avkastning

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I ett försök att plocka nästa vinnare eller säkra tillflyktsorter, analyserar investerare många olika beslutfaktorer. Problemet med många av dessa verktyg tillgängliga för privata eller även för institutionella investerare är att de ser tillbaka på siffror baserade på historisk avkastning, på gårdagens nyheter. Och alltför ofta när de vill köpa framtida stjärnor, jagar vi gårdagens vinnare. Men[Read More...]