Atlant Fonder

Post Tagged with: "Quant"

10 vanföreställningar vid val av CTA-fonder

10 vanföreställningar vid val av CTA-fonder

Stockholm (HedgeNordic.com) – I ett white paper titulerat “10 fallacies when selecting CTA-Funds ” eller “10 vanföreställningar vid val av CTA-fonder” har Hans-Olov Bornemann, portföljförvaltare och chef för SEB Global Quant Team, tillsammans med sitt team tagit en institutionell investerares perspektiv när denne söker komplettera en portfölj med en eller flera CTA-fonder. Med tanke på att CTA (eller Managed Futures)[Read More...]

by 23/04/2014 CTA nyheter
ALFAKRAFT: 2013 – ”Ömsom vin, ömsom vatten..”

ALFAKRAFT: 2013 – ”Ömsom vin, ömsom vatten..”

Stockholm (Hedgenordic.com) – När kvantfondförvaltaren ALFAKRAFT summerar året 2013 kan vi konstatera att det inte alltid är lätt att skapa avkastning, men ibland går det bättre.. ALFA Commodity Fund, som startade 2010-06-01, är en trendföljande s.k. CTA-fond som investerar i råvaror, aktieindex, ränteinstrument och valutor. Avkastningen för helåret blev 3,69%, vilket är en bra bit under den historiska genomsnittliga årsavkastningen[Read More...]

by 13/02/2014 CTA nyheter
Nordic managers ahead of global peers – NHX vs HFRX

Nordic managers ahead of global peers – NHX vs HFRX

Stockholm (HedgeNordic.com) – The Nordic Hedge Index, NHX,  supported by gains in all substrategies, advanced by 0,97% in December to lock in its strongest annual gains since its record year in 2009 (+14,95%) to finish 2013 7,43% higher. The index value of 152,6 represents an all time high for NHX. HedgeNordic will be publishing a comprehensive and in depth report on[Read More...]

CTAs förvirras över Fed-agerande

CTAs förvirras över Fed-agerande

Stockholm (HedgeNordic.com) – Modellbaserade trendföljande hedgefonder, också kallade Commodity Trading Advisors (CTAs), går mot sitt tredje förlustbringande år i följd om inte de finansiella marknaderna återgår till ett klimat med mer tydliga marknadstrender. Detta verkar allt mindre troligt efter Federal Reserve’s tvetydiga signaler gällande ekonomiska stimulansåtgärder rapporter nyhetsbyrån Reuters. Många trendföljande Managed Futures förvaltare har tyngts av slagiga marknader under[Read More...]

by 01/10/2013 CTA nyheter
Förändringar i sammansättningen av Nordic Hedge Index i january 2013

Förändringar i sammansättningen av Nordic Hedge Index i january 2013

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det nya året medförde vissa förändringar i HedgeNordics databaser som ligger till grund för Nordic Hedge Index (NHX) och dess fem delindex. Nya tillägg till Nordic Hedge Index är Sentat Event Driven Fund (Sve, MultiStrat), Capricorn FXG10 (DK, CTA), Ålandsbanken Commodity Fund (Sve, CTA), två fonder från ALFAKRAFT, ALFA Edge (Sve, MultiStrat) och ALFA Quant (Sve, Fond-i-Fond).[Read More...]

by 31/01/2013 Hedgefonder nyheter
Newedge: FDO Partners bland toppen i CTA-index för oktober

Newedge: FDO Partners bland toppen i CTA-index för oktober

London (HedgeFonder.nu) – Enligt Newedge Index data är FDO Partners bland de bästa CTA-förvaltarna med en uppskattad avkastning på 0.63% under oktober månad. Andra förvaltare i toppen är Graham Capital Management (estimat -0.38%) och IKOS Futures Fund (est. -0.58%). Newedge Short Term Traders Index visade att Crabel Capital var bland de bästa med en beräknad avkastning på 2.06%. Bland de[Read More...]

by 26/11/2012 CTA nyheter
Lyxor: Hedgefonder kan dra nytta av bra aktieurval just nu

Lyxor: Hedgefonder kan dra nytta av bra aktieurval just nu

London (HedgeFonder.nu) – Hedgefonder har nu tillfälle att dra nytta av sina kunskaper i aktieurval, enligt analys från Lyxor Asset Management. I ett uttalande säger man at just nu finns det ett fönster för att lägga till både beta och alfa – både för förvaltare av hedgefonder och för investerare i en portfölj av hedgefonder. ”Trots att vi ser att hedgefonder[Read More...]

by 30/10/2012 Hedgefonder nyheter
SEBs hedgefonder höll ställningarna under april / maj

SEBs hedgefonder höll ställningarna under april / maj

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEBs två fond-av-hedgefonder visade olika resultat när siffrorna för april 2012 släpptes tidigare. SEB Dynamic Manager Alpha lyckades gå upp med 0,53%, vilket ger totalt +1,3% per den 30 april. SEB True Market Neutral Portfolio halkade ner på röda siffror för månaden med -0,23%, hittills i år 0,82% per 30 april. Dynamic Manager Alpha ger exponering mot[Read More...]

Oförändrat för SEB Asset Selection i april

Oförändrat för SEB Asset Selection i april

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Managed Futures-fonder är typiskt sett aktiva traders. Det är inte ovanligt att en större fond, som till exempel Man AHL, genererar 1000 eller fler köp- eller säljsignaler per dag. Att då avkasta exakt 0,00% under en månad kan framstå som något märkligt vid ett första ögonkast. Ändå är det exakt vad SEBs fond Asset Selection gjorde under[Read More...]

by 15/05/2012 CTA nyheter
Alternative Investment Opportunities – Bulgarian Capital Market

Alternative Investment Opportunities – Bulgarian Capital Market

Sofia/ Stockholm (HedgeFonder.nu) – Bulgaria has pulled itself out of recession on the back of strong growth in exports; however, domestic consumption has remained weak and the government has persisted in its austerity. The Bulgarian government remains among the most prudent spenders in the EU, despite increasing pressure on the budget since 2008. The budget deficit fell from 4.7% in[Read More...]

Taking on the Goliaths of Nordic CTAs

Taking on the Goliaths of Nordic CTAs

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Among consumer goods, it is usually a few names that take a large share of the market and split it up among themselves. Famous brands such as Coca Cola and Pepsi, McDonalds and Burger King, Boeing and Air Bus are  leaders in their respective markets. Of course, there are the economic background factors that result in only[Read More...]

by 01/03/2012 News in English
Många hedgefonder reviderar avkastning i efterhand

Många hedgefonder reviderar avkastning i efterhand

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Universitetet i Oxford kommenterade i november på en studie utförd av universiteten Oxford och Duke. Studien påvisar att frivilliga månadsrapporter från hedgefonder är opålitliga. Forskarna sökte i offentliga databaser efter ändringar i historisk avkastning, för mer än 18 000 hedgefonder, vid olika tidpunkter under åren 2007 till 2011. Forskarna fann att så mycket som 40 procent av 7[Read More...]

by 18/12/2011 Hedgefonder nyheter
Hans-Olov Bornemann

Intervju med Hans-Olov Bornemann, SEB Asset Selection

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – I ett samtal nyligen med Hans-Olov Bornemann, berättade han hur fonden SEB Asset Selection skapades – nästan av misstag – när hans Global Quant-team diskuterade under en tågresa. De började med det som verkade vara enkla frågor: Vad är viktigt när man investerar pengar och hur ser den ultimata fonden ut? Idag har teamet om fem personer under[Read More...]

by 15/11/2011 Intervjuer