Post Tagged with: "korrelation"

Ny studie från DeAWM om möjligheter och utmaningar inom alternativa investeringar

Ny studie från DeAWM om möjligheter och utmaningar inom alternativa investeringar

Stockholm (HedgeNordic) – Investeringar i alternativa tillgångar växer kraftigt när investerare jorden runt ser bortom absolut avkastning för att säkerställa likviditetsbehov, regulatorisk status och transparens i allokeringsprocessen. Men definitionen av en alternativ investering varierar beroende på var vi befinner oss och organisation. Det kan skapa problem med att förklara potentialen i alternativa placeringar för investerare. Det rapporterar Hedgeweek. I en ny[Read More…]

SEF Entropics Cat Bond Fund är nu godkänd för att öppna i Sverige

SEF Entropics Cat Bond Fund är nu godkänd för att öppna i Sverige

Den första svenskförvaltade fonden med inriktning mot Cat Bonds, SEF Entropics Cat Bond Fund, har godkänts av Luxemburgs finansinspektion, CSSF, och är, från idag, notifierad hos svenska Finansinspektionen. Därmed kan Entropics Asset Management AB välja vilken dag fonden ska öppna. Entropics blir därmed den nionde förvaltaren i världen som erbjuder en fond som följer EU:s UCITS-regelverk. – Beslutet innebär att[Read More…]

Bästa månaden på tolv år för CTAs

Bästa månaden på tolv år för CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – Lyxor rapporterar i sin senaste utgåva av “weekly brief” att hedgefonder noterade en hälsosam utveckling i november efter ett riktigt besvärligt oktober. Lyxors samlade hedgefondindex steg med 1,8 procent under månaden, främst drivet av ett enastående resultat för CTA-strategin som uppvisade det bästa resultatet sedan 2002 med en uppgång på 8,2 procent. CTA strategier profiterade på en[Read More…]

by 02/12/2014 CTA nyheter
Ny hedgefond till Brummer & Partners

Ny hedgefond till Brummer & Partners

Brummer & Partners adderar en ny fond till sitt utbud och välkomnar det Singaporebaserade fondbolaget MNJ Capital Management Pte Ltd till gruppen. Fonden MNJ Asia-Pacific Absolute Return (MNJ) startades 2006 och är en aktieorienterad systematisk hedgefond med marknadsneutral inriktning. Fonden investerar på de amerikanska och japanska kapitalmarknaderna. Brummer Multi-Strategy (BMS) kommer att investera i MNJ från och med den 1[Read More…]

Stefan Roos - Origo

Origo Quest 1 – Starkt första halvår

Stockholm (HedgeNordic.com) – Fonden Quest 1 från Origo Capital steg med hela 12,7% under det första halvåret 2014 och hamnade därmed på en sjundeplacering över bäst presterande hedgefonder 2014 i HedgeNordics databas per den sista juni. Sedan fondstarten i februari 2013 är fonden upp 25,8%. Den starka avkastningen har kommit till en volatilitet som legat lägre än aktiemarknaden under perioden[Read More…]

Lombard Odier lanserar long/short UCITS fond

Lombard Odier lanserar long/short UCITS fond

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lombard Odier Investment Managers (LOIM), förvaltningsdelen av Lombard Odier Group lanserar en USA fokuserad long/short fond i UCITS format kallad LO Funds – Fundamental Equity Long/Short. Fonden kommer ha veckovis likviditet och allokerar till fem olika sektor-team under övervakning av strategins CIO Steve Bulko. Varje team har sin specialitetsektor – konsumtionsvaror, industri, healthcare, TMT (Teknologi, Media och[Read More…]

Rekordstort antal nya hedgefonder under 2013

Rekordstort antal nya hedgefonder under 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) – Morningstar och Barron’s släppte nyligen sin åttonde årliga undersökning om uppfattningen och användandet av alternativa investeringar, så som hedgefonder, bland institutioner och finansiella rådgivare. ”2013 blev ett historiskt starkt år vad gäller inflöden och antalet nya hedgefondlanseringar”, säger Josh Charlson, Director of Manager Research. ”För fjärde året i rad är lång-kort-strategier den strategi som lockar till sig[Read More…]

10 vanföreställningar vid val av CTA-fonder

10 vanföreställningar vid val av CTA-fonder

Stockholm (HedgeNordic.com) – I ett white paper titulerat “10 fallacies when selecting CTA-Funds ” eller “10 vanföreställningar vid val av CTA-fonder” har Hans-Olov Bornemann, portföljförvaltare och chef för SEB Global Quant Team, tillsammans med sitt team tagit en institutionell investerares perspektiv när denne söker komplettera en portfölj med en eller flera CTA-fonder. Med tanke på att CTA (eller Managed Futures)[Read More…]

by 23/04/2014 CTA nyheter
Sector Healthcare stänger för nya investeringar

Sector Healthcare stänger för nya investeringar

Stockholm (HedgeNordic.com) – Sector har valt att stänga Sector Healthcare Fund efter att fått stora inflöden under de senaste månaderna, detta enligt ett brev till fondens investerare från Sector Asset Management. Anledningen sägs vara att man vill säkerställa fondens framtida avkastning. Sector kommer som ett resultat av detta enbart ersätta eventuella framtida uttag ur fonden med nya insättningar. Investerare som[Read More…]

Lyxors hedgefond index starka i februari

Lyxors hedgefond index starka i februari

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lyxors hedgefond index gick upp med 1.9% i februari vilket tar årsavkastningen till +1.46%. 11 av Lyxors 12 strategi-index slutade månaden på plus lett av Lyxor Special Situations index (+3.48%), Lyxor CTA Long Term Index (+3.4%) och Lyxor L/S Equity Long Bias Index (+2.7%). Stigande aktiemarknader vände den negativa starten på året drivet av ett förbättrat investerarsentiment[Read More…]

by 11/03/2014 Hedgefonder nyheter
Slutet gott allting gott: Lyxor HF Index upp 7% 2013

Slutet gott allting gott: Lyxor HF Index upp 7% 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) – Vinnarna bland hedgefonder under 2013 var de som hade långa aktiepositioner på de utvecklade marknaderna och korta positioner på guld och räntor. Hedgfonder lyckades under året navigera vändningarna och slutade året på en uppgång på 7% lyfta av uppgångar i aktier. Under året bleknade värderingsanomalierna och de systematiska riskerna minskade, vilket banade väg för en hälsosammare aktiespridning[Read More…]

by 13/01/2014 Hedgefonder nyheter
FRM förespråkar fundamentala råvarustrategier och statistical arbitrage inför 2014

FRM förespråkar fundamentala råvarustrategier och statistical arbitrage inför 2014

Stockholm (HedgeNordic.com) – Globala hedgefonder slutade 2013 svagt positivt. HFRX Global Hedge Fund Index noterade en uppgång på 56 baspunkter i december vilket därmed tog avkastningen för året upp till 6.72%. Bakom denna siffra sågs dock stor spridning mellan förvaltares individuella avkastningar, detta även inom strategigrupper, då månaden innefattade stora prissvängningar på finansiella tillgångar. Equity Long-Short var återigen en av[Read More…]

Carnegie WorldWide Long/Short Fund steg 2,1% i november

Carnegie WorldWide Long/Short Fund steg 2,1% i november

Stockholm (HedgeNordic.com) – Carnegies hedgefond, WorldWide L/S Fund, hade en lyckosam månad i november – upp 2,1%. Därigenom slog fonden bland annat MSCI AC World Index, som steg 1,3% under månaden. De positiva bidragsgivarna under månaden var långa aktieinnehav i Novo Nordisk, Visa, Microsoft och SAP. Samtidigt bidrog den långa exponeringen gentemot indiska HDFC negativt till fonden avkastning under månaden.[Read More…]

Intervju: Magnus Jahnke, Lancelot Global Select

Intervju: Magnus Jahnke, Lancelot Global Select

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lancelot Asset Management har förvaltat kunders kapital sedan 1989. För ungefär ett år sedan lanserades Lancelot Global Select, en fond av hedgefonder med globalt fokus. Fondens portföljförvaltare, Magnus Jahnke (bild), arbetar med en koncentrerad portfölj som allokerar till maximalt 12 underliggande fonder. Det som gör fonden lite ovanlig i hedgefondvärlden är att en del av portföljen kan[Read More…]

Alpha risk – adderar risk management värde?

Alpha risk – adderar risk management värde?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Hedgefonder har större frihetsgrad i hur de kan agera relativt traditionella fonder och marknadsför sig oftast med målet att skapa en positiv avkastning oberoende av riktningen på t ex aktie- eller räntemarknaden, s.k. Alpha. Den största skillnaden ligger i att fånga olika typer av riskpremier som en traditionell fond inte kan genom att använda standardiserade och icke-standardiserade[Read More…]

Intervju: Carl Anderen – Northern Light Event Fund

Intervju: Carl Anderen – Northern Light Event Fund

Stockholm (HedgeNordic.com) – Northern Light Event Fund är en marknadsneutral, eventdriven hedgefond. Strategin är att arbitrgera marknadens tendenser till överreaktion vid förändringar i ägarstruktur, tex vid nyemissioner. Implementeringen av strategin är marknadsneutral och fonden har ingen korrelation med underliggande marknad. Northern Light Event Fund är sedan 2010, en av Coeli´s tre singelstrategifonder inom hedgeförvaltning. Carl Anderen (bild), fondens förvaltare, har[Read More…]

Tvärstopp för CTAs i maj och juni

Tvärstopp för CTAs i maj och juni

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter ett lovande första kvartal med ihållande marknadstrender i såväl aktier som valutor fortsatte CTAs att prestera väl under april månad; därefter blev det tvärstopp. Under maj och juni föll en övervägande del av Managed Futures förvaltarna tillbaka kraftigt, i vissa fall blev fallen så omfattande att årets upparbetade vinster omvandlades till förluster för helåret 2013. Bakgrunden[Read More…]

by 16/07/2013 CTA nyheter, NHX
Intervju med Martin Estlander – Estlander & Partners

Intervju med Martin Estlander – Estlander & Partners

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Sedan 1991 har Martin Estlander (bild), grundare av Estlander & Partners, förvaltat institutionellt kapital via systematiska terminsstrategier. Med bas i Vasa, Finland, förvaltas idag ca. 800 miljoner Euro via Estlanders tre strategier Global Markets, Alpha Trend och Freedom. Alpha Trend är en renodlat trendföljande strategi medan Global Markets använder sig av en kombination av fundamental data och prisdata som input. I[Read More…]

by 19/06/2013 CTA nyheter, Intervjuer
Hitta rätt i djungeln av råvaruindex

Hitta rätt i djungeln av råvaruindex

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Även om råvaror i allmänhet betraktas som ett eget tillgångslag vid sidan av penningmarknad, statsobligationer, krediter och aktier är det inte självklart vad som är ett representativt index för råvaror. Anledningen till detta är att den finansiella råvarumarknaden är derivatbaserad medan de andra tillgångslagens marknader är värdepappersbaserade. Avsaknaden av självskrivet jämförelseindex gör att vissa ifrågasätter existensen av[Read More…]