Articles by: Filip Stenberg

CAPM Hampton ett bättre sätt att  utvärdera α för hedgefonder

CAPM Hampton ett bättre sätt att utvärdera α för hedgefonder

Stockholm (HedgeNordic.com) – Artikeln förklarar varför CAPM Hampton är ett lämpligare analysverktyg för att analysera alfa för långa och korta aktiefonder än den traditionella CAPM-modellen. Artikeln täcker även en teoretisk analys av den svenska långa och korta aktiefondsmarknaden. Artikeln kan läsas i sin helhet som pdf här: CAPM Hampton Bild: (c) isak55—shutterstock.com

by 19/06/2014
Modified Value-at-Risk för hedgefonder

Modified Value-at-Risk för hedgefonder

Många av mina kunder använder sig av olika riskverktyg såsom stress test, scenario analys och VAR för att analysera riskerna med hedgefonder. Jag får ofta frågor av mina kunder vad är ”Modified VAR (MVAR)”?  Skall vi använda MVAR istället för VAR, när det kommer till hedgefonder? Kan två fonder med samma VAR ha olika MVAR? MVAR verkar både komplicerat och[Read More…]

by 27/03/2014
Be a Barbell investor, Not a Dumbbell investor

Be a Barbell investor, Not a Dumbbell investor

Stockholm (HedgeNordic.com) – Modern Portfolio Theory (MPT) has become the standard method of asset allocation for investors in the last twenty years.  Most investors have a tendency to structure their portfolio as a pyramid. The base is normally made up of low-risk, low-return like bonds, preferably governments. The middle layer is smaller and consists of blue chip dividend paying stocks,[Read More…]

by 18/03/2014
En kort sammanfattning av CTA marknaden i juli

En kort sammanfattning av CTA marknaden i juli

REFINANCEHOMEMORTGAGEE.COM tockholm (HedgeFonder.nu) – CTA återhämtade sig i juli, och det ser ut att vara en lika stark månad som i maj i år och april förra året. Flera makroekonomiska faktorer bidrog till att CTA hade en bra månad även om de sista dagarna av månaden efter ECB:s centralbanks chef Mario Draghi utspel bidrog till att CTA fonder fick ge[Read More…]

by 02/08/2012